Timeseries - Séries temporelles#
Notebooks
- 2A.ml - Timeseries et machine learning
- 2A.ml - Séries temporelles
- Une série temporelle
- Exercice 1 : tendance
- Exercice 2 : enlever la saisonnalité
- Exercice 3 : Auto-corrélograme, périodogramme
- Exercice 4 : caler un modèle à changement de régime
- Exercice 5 : calculer la série décalée
- Exercice 6 : calculer la performance de prédiction de la veille pour le lendemain
- Exercice 7 : caler une régression linéaire
- Exercice 8 : remplacer la random forest par un arbre de décision
- 2A.ml - Séries temporelles - correction
- Timeseries
(à venir : modèles SETAR pour les séries non périodiques, modèles proies prédateurs)
Quelques rappels sur les lissages, saisonnalités, modèles linéaires appliqués aux séries temporelles : Projet Machine Learning pour la Prévision: séries temporelles
Lectures
Learning Time Series Detection Models from Temporally Imprecise Labels
Sequence Classification with LSTM Recurrent Neural Networks in Python with Keras (voir LSTM)
Functional responses, functional covariates and the concurrent model
Fast and Accurate Time Series Classification with WEASEL (text and timeseries)
Forecasting at Scale (Facebook)
SETAR : prédiction sur des modèles en apparence cycliques mais non périodiques (type proies-prédateurs, chaotiques), SETAR = Self-Exciting Threshold AutoRegressive
Using predator-prey models on the Canadian lynx series, Inference for nonlinear dynamical systems
Engineering Extreme Event Forecasting at Uber with Recurrent Neural Networks
Holt-Winters seasonal method, Initializing the Holt-Winters method
A Comparison of Estimation Methods for Vector Autoregressive Moving-Average Models
A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods
Compétitions
Modules
*merlion * statsmodels * sktime,
suit l’API de scikit-learn, assez complet
autres
pmdarima, ARIMA, saisonnalités, pipelines
kats, modèle SARIMA, clustering de séries temporelles
pastas, pour les séries hydrologiques
orbits, bayesian forecasting
Rob J Hyndman software (disponible uniquement en R)
influxdb (An Open-Source Time Series Database)
Auto_TS, automated learning for time series
Un peu plus expérimental :
sulekha_holtwinters, Holt-Winters sur Spark
holtwinters.py, Holt-Winters dans un fichier.