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2014-04-05 Quelques précisions sur les projets informatiques (finance)

Lorsqu'on récupère les données depuis le site Yahoo Finance !, la dernière colonne est intitulé Adj Close.

cours de la BNP

La série Close fait apparaître un saut le 20 février 2002. A cette date, la BNP a divisé le cours de ses actions par deux et multiplié le nombre de titre par deux. La colonne Adj Close corrige ces effets. Vous en saurez un peu plus en lisant cette page About historical prices.

J'ai également mis à jour le module pyensae et cette page d'exemples. Il faut donc le réinstaller à nouveau pour bénéficier des améliorations. Il est maintenant possible de tracer plusieurs courbes à la fois sur le même graphique, de récupérer un sous-ensemble de la série. Enfin, je remets ici le lien vers le document Petit exposé sur les algorithmes de trading.

2014-02-24 Travailler avec IPython notebook

Si l'environnement que R proposait était il y a encore quelques temps le meilleur compromis pour quiconque voulait faire des statistiques ou du machine learning, de mon point de vue, IPython a changé la donne. On peut toujours travailler avec un éditeur texte classique, ou avec une ligne de commande similaire à celle de R ou encore utiliser les notebook. Un notebook, c'est un peu comme une page blanche ou on mélange à la fois du texte, du code, des graphiques, des équations et même du javascript. C'est très pratique lorsqu'on cherche sa partition. Entendez par là que vous avez un problème à résoudre mais pas encore la solution. Il faut donc expérimenter. Cette page blanche vous permet facilement de garder une trace de tous vos essais et de les annoter puis de rédiger le document final. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller voir la gallerie suivante (également A gallery of interesting IPython Notebooks), et on peut faire des choses assez marrantes (XKCDify) voire même utiliser R depuis IPython (Using R Within the IPython Notebook).

Pour essayer, l'option la plus rapide et de télécharger la distribution WinPython qui contient tous les packages intéressants pour un statisticien (ou data scientist). Il ne vous faudra pas très longtemps pour lancer le notebook et de là, découvrir par vous-même comment cela fonctionne. Il n'y a pas trente six mille boutons et tout est plutôt intuitif.


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2013-08-11 pyensae

Exchanging code with students through emails is easy but after a couple of years, looking into my database of emails became difficult. Plus, it is difficult to maintain pieces of code inside emails.

pyensae is the module I will use from now on to exchange code for my teachings. So far, it only contains a function to download materials I put on my website. It should grow over the next years. The module can be obtained:

Having students contributing will be another story. Let's see after a year.


Xavier Dupré