2014-05-04 Données financières
Chaque année, je propose des sujets financiers aux étudiants de l'ENSAE et la question qui revient systématique est celle des données. Jusqu'à présent, j'utilisais Yahoo Finance!. L'inconvénient est qu'on ne peut récupérer que les cours daily des actions. Un ami m'a suggéré le site Quandl. Les historiques ne sont parfois pas aussi conséquent mais ce site aggrège différentes sources de données et les rend disponibles selon la même interface depuis de nombreux langages (Python, R, Julia, Clojure...).
L'interface est vraiment épurée, très réactive et très agréable à utiliser. Outre la multitude de séries financières qui est accessible, le site met à disposition des séries économiques comme le PIB pour de nombreux pays ou encore le cours du Bitcoin.
Le site stipule que l'accès est gratuit. Il faut s'authentifier si on dépasse un quota de 50 requêtes par jour. Le business model n'est pas encore bien défini (coming soon) contrairement à leur concurrent Datamarket. Ma préférence va pour Quandl, simple, accessible, gratuit et des objectifs ambitieux. Si une source de données ne fait pas partie du catalogue, il est même possible de leur demander de l'intégrer.
Quelques articles :
- In Praise of Quandl!
- Quandl: Wikipedia for data?
- Quantitative Finance Applications in R
- Retrieve Quandl's Data and Play with a Pandas
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Xavier Dupré
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